단위뿌리 검정

단위뿌리 검정(단위 감색 검정, 영: unit root test)이란, 통계학에 있고, 자기 회귀 모델을 이용해 시계열 변수가 정상인지 어떤지를 판별하기 위한 가설 검정이다.대표본에 대해 타당이 되는 잘 알려진 검정으로서 확장 디키□풀러 검정이 있다.유한 표본에 있어서의 자기 회귀 모델에 대한 최적인 단위뿌리 검정은 데니스・서간(영문판)과 아록크・바르가바(영문판)에 의해서 발전했다.다른 검정으로서 필립스□페론 검정이 있다.이러한 검정은 단위뿌리의 존재를 귀무가설로서 이용하고 있다.

관련 항목

• 확장 디키□풀러 검정
• 디키□풀러 검정
• 필립스□페론 검정
• KPSS 검정(영문판)
• Zivot□Andrews 검정（영문판）

참고 문헌

• Bhargava, Alok (1986). "On the Theory of Testing for Unit Roots in Observed Time Series". The Review of Economic Studies 53 (3): 369–384. doi:10.2307/2297634. JSTOR 2297634. 
• Bierens, Herman J. (2001), "Unit Roots", A Companion to Econometric Theory, Oxford: Blackwell Publishers, pp. 610–633  "2007 revision"
• Dickey, David A.; Fuller, Wayne A. (1979). "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root". Journal of the American Statistical Association 74 (366a): 427–431. doi:10.1080/01621459. 1979.10482531. 
• Enders, Walter (2004). Applied Econometric Time Series (2 ed.). John Wiley & Sons. pp. 170□175. ISBN 0-471-23065-0. 
• Patterson, Kerry (2011), Unit Root Tests in Time Series, 1, Palgrave Macmillan .
• Patterson, Kerry (2012), Unit Root Tests in Time Series, 2, Palgrave Macmillan 
• Sargan, J. Denis; Bhargava, Alok (1983). "Testing Residuals from Least Squares Regression for Being Generated by the Gaussian Random Walk". Econometrica 51 (1): 153□174. JSTOR 1912252. 

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