2016년 12월 10일 토요일

에마뉴엘・다만

에마뉴엘・다만

에마뉴엘・다만(Emanuel Derman)은, 남아프리카공화국 출신의 경제학자・실업가이다.주로 대표적 퀀츠로서 또 My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance(국역：「물리학자, 월스트리트를 왕구.」)[1]의 저자로서 알려져 있다.이율에 관한 최초기의 모델 블랙□다만□토이 ・모델의 제창자의 한 사람으로 있어, 그 밖에 local volatility에 관한 다만=게(Derman-Kani) 모델의 제창자의 혼자라도 있다.이 모델은 volatility smile과 모순되지 않는 최초의 모델이다.

현재는 콜롬비아대 학의 교수이며, 같은 대학학 금융 공학 프로그램의 책임자를 맡는다.또 펀드를 위한 펀드 Prisma Capital Partners사의"Head of Risk"직도 겸하고 있다.저서 My Life as A Quant: Reflections on Physics and Finance는 미 와이리사로부터 2004년 9월에 출판되어 미 비즈니스 위크지에 의해 2004년의 비즈니스서 톱 10으로 선택된[2].

목차

인물

다만은 케이프 타운 대학을 졸업 후, 1973년에 콜롬비아대 학으로 이론 물리학의 Ph.D.(을)를 취득해, 박사 논문에서는 전자-중성자 산란에 있어서의 중성 경향의 검증 실험을 제안했다.

1973년부터 1980년에 있어서는, 소립자 물리학의 현상론에 관해서 펜실베이니아 대학, 옥스포드 대학, 록펠러 대학 및 콜로라도 대학 보르다교로 연구를 실시했다.

1980년부터 1985년에 있어서는 AT&T벨 연구소에 대해 수식 처리 시스템 HEQS[3]의 개발등에 해당되었다.

1985년에는 골드만・삭스사의 채권 본부로 옮겨, 여기서 이율에 관한 Black-Derman-Toy 모델을 공동으로 제창한 후, 1990년부터 2000년에 걸쳐 주식 본부의 계량 전략 그룹을 인솔했다.동그룹은 local volatility 모델과 volatility smile의 연구의 선구자가 되었다.1997년에는 골드만・삭스의 마네이징・디렉터로 취임해, 2000년에는 동사의 계량 리스크 전략 그룹장이 되어, 2002년에는 골드만・삭스를 퇴사해, 현직인 콜롬비아대 학과 Prisma Capital Partners사로의 취직을 했다.

다만은 국제 금융 공학자 협회(IAFE)와 미 산가드사가 공동으로 선출하는"Financial Engineer of the Year 2000"의 한 명으로 선택된[4].또 2002년에는 미 Risk잡지의 「명예 전당들이」를 완수한[5].금융 공학의 볼러틸리티 및 금융 모델링의 본질에 관해서 다수의 논문을 집필하고 있다.

참고 문헌

  1. ^ E. Derman, My Life as A Quant: Reflections on Physics and Finance, John Wiley & Sons (2004) ISBN 0471394203(페이퍼 팩판은 ISBN 9780470192733)(국역) 에마뉴엘・다만 「물리학자, 월스트리트를 왕구.」토요 경제신보사、2005년 (ISBN 4492653600)
  2. ^ The Pick Of This Year's Crop Of Books (December 13, 2004) (영어)
  3. ^ E. Derman and C J van Wyk, Simple equation solver and its application to financial modelling, Software - Practice and Experience 14, no. 12, pp. 1169-1181. 1984
  4. ^ Emanuel Derman 2000 IAFE/SunGard Financial Engineer of the Year Award(SunGard사에 의한 프레스・릴리스의 카피；영어)
  5. ^ Risk잡지의 발췌(영문 PDF)

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외부 링크

「https://ja.wikipedia.org/w/index.php? title=에마뉴엘・다만&oldid=61551681」으로부터 취득

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